Il robusto settore bancario UE/SEE mostra forti rapporti di capitale e liquidità

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi il suo Risk Dashboard (RDB) trimestrale insieme alla prima edizione del RDB sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL). La volatilità del patrimonio netto e del debito delle banche UE/SEE è stata fortemente influenzata dagli eventi correlati alla Silicon Valley Bank (SVB) e al Credit Suisse, sebbene le esposizioni dirette delle banche UE/SEE nei confronti di queste banche fossero limitate secondo le indicazioni delle segnalazioni di vigilanza a partire dal quarto trimestre 2022 I coefficienti patrimoniali e di liquidità delle banche rimangono solidi e la redditività continua ad aumentare.

• Le banche hanno aumentato i propri coefficienti patrimoniali e mantenuto elevati coefficienti di liquidità nel quarto trimestre del 2022.

• Il coefficiente medio di Common Equity Tier 1 (CET1) è aumentato al 15,3% dal 14,8% del trimestre precedente su base fully loaded.

• Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) medio ha raggiunto il 164,7% (rispetto al 162,4% del terzo trimestre 2022) mentre il Net Stable Funding Ratio (NSFR) medio è leggermente diminuito (125,8% nel quarto trimestre 2022).

• Le banche UE/SEE hanno un profilo di finanziamento e liquidità diversificato. Andando avanti, le banche devono prepararsi al rimborso delle TLTRO per le banche dell'area dell'euro.

• Il totale attivo è diminuito nel quarto trimestre di circa il 7%. Il calo è stato trainato dai saldi di cassa (-16%), presumibilmente legati ai rimborsi TLTRO.

• Le esposizioni delle famiglie sono rimaste sostanzialmente stabili, mentre i prestiti alle società non finanziarie (NFC) sono aumentati di quasi l'1% su base trimestrale, sostenuti dalle esposizioni nel settore immobiliare commerciale (CRE; +2,3% su base trimestrale).

• I titoli di debito rappresentano l'11,6% del totale attivo (circa 3,1 trilioni di euro). Di questi titoli, circa 1,5 trilioni di euro sono contabilizzati al costo ammortizzato.

• Il rapporto dei crediti deteriorati (NPL) è rimasto stabile all'1,8%. Mentre la quota dei prestiti stage2 è leggermente diminuita al 9,4% nel quarto trimestre del 2022 dal 9,6% del terzo trimestre del 2022, il costo del rischio è leggermente aumentato dallo 0,43% allo 0,46% durante lo stesso periodo.

• Il rendimento medio del capitale proprio (RoE) è aumentato notevolmente dal 7,3% nel terzo trimestre del 2022 all'8% nel quarto trimestre del 2022, non da ultimo trainato dall'aumento dei margini netti di interesse (NIM).